Хеджируем риски от торговли

Одним из приемов ограничения рисков, связанных с биржевой торговлей, в частности, с торговлей на валютном рынке, иначе говоря на Форексе является хеджирование. Суть этого приема заключается в снижении торгового риска путем подбора совокупных однотипных инструментов.
Рассмотрим наиболее распростаненные приемы хеджирования:
Выбирается дополнительная валютная пара, положительно коррелирующая с основной и по ней открывается встречная сделка аналогичного объема. На самом деле трейдер сразу же должен иметь хеджевый план и открывать позиции одновременно, высчитывая объем сделки с учетом обоих ставок. Примером таких пар могут быть скажем: евро и британский фунт к доллару США или новозеландский и австралийский доллар к своему американскому тезке.
Другим вариантом может быть встречное хеджирование, когда односторонние сделки (либо BUY либо SELL) ведутся на отрицательно коррелирующими парами, например, имея основную позицию по евро или британскому фунту к американскому доллару в качестве дополнительной пары выбиралась аналогичная по отношению к японской йене.
Отдельно стоит остановиться на, так называемом, перекате (roll-over) - суть его заключается в том, что когда трейдер планирует сделку на долгосрочную перспективу (год и ли еще больше) может не оказаться другого финансового инструмента согласующегося по волантильности и ликвидности. Каков же выход? Инструмент подыскивается на более короткий срок, скажем на квартал. Как только хеджевая сделка перестает соответствовать условиям ее закрывают и подыскивают следующий инструмент. Из-за того, что хеджирование происходит в несколько этапов такой метод и назвали методом переката.

Надо сказать, что методики работы при биржевых торгах могут в корне различаться: кто-то ставит целью безубыточный способ торговли используя хеджирование рисков и такой трейдер называется хеджером, в отличие от спекулянта, трейдера, который сознательно идет на риск, пытаясь извлечь максимальную прибыль.

a_poli ruseq krasa_tishka